Mục lục
RSI hiện đang là chỉ số được áp dụng rất nhiều trên các thị trường tài chính như Forex, vàng, chứng khoán. Bởi RSI giúp nhà đầu tư có được lợi thế “mua đáy – bán đỉnh”. Vậy cụ thể RSI là gì? ứng dụng của RSI trong chứng khoán như thế nào?
1. RSI là gì?
RSI là gì?
RSI (tên đầy đủ là Relative Strength Index) là phát minh của J.Welles Wilder vào năm 1978. RSI là một trong những chỉ báo tương quan sức mạnh được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán.
Chỉ số RSI dùng để đo lường mức độ thay đổi giá cổ phiếu so với biến động giá trong quá khứ dựa trên việc so sánh số ngày tăng giá với số ngày giảm giá. Hay có thể hiểu RSI là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo độ mạnh yếu của giá (lực mua và lực bán).
2. Vùng quá mua, vùng quá bán là gì?
Chỉ số RSI được biểu diễn dưới dạng một bộ giao động giá trị giao động từ 0 – 100 (một đồ thị đường di chuyển giữa 2 cực trị). RSI chỉ ra rằng thị trường đang trong tình trạng quá mua khi RSI>70 và quá bán khi RSI<30
* Vùng quá mua là vùng đường RSI vượt ngưỡng 70. Tín hiệu này cho thấy nhà đầu tư đang mua quá nhiều, giá được đẩy cao quá so với mức cân bằng.
* Vùng quá bán là vùng đường RSI xuống dưới ngưỡng 30. Tín hiệu này cho thấy nhà đầu tư đang bán quá nhiều, giá được đẩy xuống thấp so với ngưỡng cân bằng.
3. Công thức tính RSI
Dưới đây là công thức tính chỉ số RSI:
Công thức tính RSI
Trong đó:
RS = (Trung bình giá đóng cửa tăng x kỳ) / (Trung bình giá đóng cửa giảm x kỳ)
Thông thường chỉ số RSI được tính dựa vào giá đóng cửa của 14 ngày gần nhất hoặc 14 giờ, 14 tuần,..Nhưng đôi khi vẫn có những chu kỳ khác như: 5, 7, 9, 21, 25.
Trung bình giá đóng cửa tăng là sự thay đổi giá đóng cửa của các cây nến tăng trong số ngày trước đó. Cụ thể nếu kỳ là 14 ngày, thì trung bình giá đóng cửa sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa của 14 ngày trước đó. Tức là đi tổng hợp tất cả các cây nến xanh trong 14 ngày trước. Sau đó tính sự thay đổi giá đóng cửa của từng cây nến tăng so với cây nến trước là bao nhiêu rồi tính giá trị trung bình của chúng sau 14 ngày.
Tính tương tự với trung bình giá đóng cửa giảm.
Tuy nhiên, hiện nay đã có phần mềm hỗ trợ nên nhà đầu tư cũng không cần quá lo lắng trong việc tính toán RSI.
4. Ý nghĩa của RSI
Chỉ số RSI phản ánh mối quan hệ giữa chu kỳ tăng giá và chu kỳ giảm giá so với mức giá trung bình của một chứng khoán. Dựa trên cách quan sát và phân tích chỉ số RSI nhà đầu tư có thể nắm bắt được biến động trong xu hướng giá, cụ thể:
4.1 Xác định xu hướng thị trường dựa trên tình trạng quá mua, quá bán
Khi RSI xuống dưới ngưỡng 30 là dấu hiệu xu hướng tăng giá (tình trạng quá bán), còn khi RSI vượt ngưỡng 70 là dấu hiệu xu hướng giảm giá (tình trạng quá mua).
Một số nhà giao dịch không dùng mốc 30 – 70 mà dùng mốc 20-80. Vì họ cho rằng cổ phiếu đang bị quá mua khi RSI vượt quá 80 và quá bán khi xuống dưới 20. Tóm lại, phạm vi quá mua – quá bán sẽ tùy thuộc vào mỗi nhà giao dịch. Tuy nhiên, nếu chọn 20 – 80 thì nhà đầu tư sẽ phải chờ khá lâu vì 2 mốc này gần 2 cực hơn và ít khi cổ phiếu rơi vào 2 vùng đó.
4.2 Sự phân kỳ RSI
Phân kỳ RSI là hiện tượng giá cổ phiếu và chỉ báo RSI dịch chuyển ngược chiều nhau. Đó là tín hiệu cho thấy sắp diễn ra một sự đảo chiều trong xu hướng giá.
Phân kỳ RSI được chia làm 2 loại bao gồm: phân kỳ tăng giá (phân kỳ dương) và phân kỳ giảm giá (phân kỳ âm), cụ thể:
- Phân kỳ tăng giá: Phân kỳ tăng giá xảy ra khi đồ thị giá có xu hướng giảm nhưng RSI lại cho thấy một xu hướng đi lên trong cùng một chu kỳ giá.
Dấu hiệu nhận biết chu kỳ tăng là đường giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Nó có thể là dấu hiệu về sự đảo chiều giá từ giảm sang tăng.
- Phân kỳ giảm giá: Ngược lại với phân kỳ tăng, phân kỳ giảm xảy ra khi đồ thị giá có xu hướng tăng nhưng RSI lại cho thấy một xu hướng đi xuống trong cùng 1 chu kỳ giá.
Dấu hiệu nhận biết chu kỳ tăng là đường giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Nó có thể là dấu hiệu về giá sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.
Từ dấu hiệu của sự phân kỳ RSI, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua nếu thấy dấu hiệu của chu kỳ tăng, và bán khi thấy dấu hiệu của chu kỳ giảm.
4.3 Xu hướng đảo chiều
RSI trong chứng khoán có thể ứng dụng để xác định sức mạnh của một xu hướng và điểm đảo chiều của một xu hướng tiềm năng.
Trong xu hướng giảm: RSI hiếm khi chạm đến mức 70 mà thường chạm hoặc nằm dưới mức 30. Trong trường hợp chỉ số RSI không thể chạm mức 30 và tăng vượt mức 70 trong một số chu kỳ dao động giá liên tiếp thì nó sẽ là dấu hiệu xu hướng giảm suy yếu đảo chiều từ giảm sang tăng.
Trong xu hướng tăng: RSI nên duy trì trên mức 30 và thường chạm hoặc vượt mức 70. Trong trường hợp chỉ số RSI không thể chạm ngưỡng 70 mà rơi xuống ngưỡng 30 trong một số chu kỳ giá dao động liên tiếp. Nó sẽ là dấu hiệu cho thấy giá tăng đang suy yếu và đảo chiều từ giảm sang tăng.
5. Tín hiệu Mua – Bán
- Tín hiệu Mua: Khi nhà đầu tư nhận thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, tức là đường RSI đang vượt xuống dưới ngưỡng 30. Đó là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu có khả năng sẽ tăng giá, lúc này nhà đầu tư có thể lựa chọn Mua.
- Tín hiệu Bán: Khi nhà đầu tư nhận thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua, tức là đường RSI đang vượt trên ngưỡng 70. Đó là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu có khả năng sẽ giảm giá, lúc này nhà đầu tư có thể lựa chọn Bán.
6. Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo RSI
Để sử dụng chỉ số RSI hiệu quả thì nhà đầu tư cần lưu lý một số điểm sau đây:
- RSI cho tín hiệu sớm nên tín hiệu có thể là giả và không chính xác
- Chỉ số RSI sẽ không hiệu quả khi thị trường có xu hướng quá mạnh
- Chỉ số RSI đưa ra tín hiệu Mua – Bán nhưng không đồng nghĩa giá sẽ đảo chiều
- Chỉ báo RSI đáng tin cậy và chính xác hơn với các xu hướng dài hạn.
- Trong chu kỳ tăng, chỉ số RSI thường trên mức 70. Ngược lại, trong chu kỳ giảm, chỉ số RSI thường dưới mức 30.
Mong rằng với những kiến thức chia sẻ trên của kienthucquantri trên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về chỉ số RSI và có thêm kiến thức về phân tích đầu tư chứng khoán.
