Stochastic là gì? Công thức tính Stochastic

Stochastic là một công cụ được sử dụng khá phổ biến trong việc phân tích đầu tư. Thế nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng nắm bắt và hiểu rõ về công cụ này. Hãy cùng kienthucquantri đi tìm hiểu Stochastic là gì, công thức tính và cách sử dụng chỉ số Stochastic để đạt hiệu quả tối ưu ngay trong bài viết này nhé.

1. Stochastic là gì?

Stochastic là gì?

Stochastic (tên đầy đủ là Stochastic Oscillator) là một loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật thuộc nhóm các chỉ báo động lượng. Nhà đầu tư sử dụng chỉ báo Stochastic để so sánh mức giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó ở khoảng thời gian bất kỳ. Tuy nhiên, thời gian này được mặc định cho phép trong vòng 14 ngày.

Chỉ báo này được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào năm 1950. Stochastic là một chỉ báo sớm, báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng giá sớm hơn diễn biến của giá qua tín hiệu mua hoặc bán.

2. Công thức tính stochastic

Trong đó: 

C: giá đóng cửa gần nhất

L14: là mức giá đáy hay mức giá thấp nhất trong 14 phiên gần nhất

H14: là mức giá đỉnh hay mức cao nhất trong 14 phiên gần nhất

%K: giá trị của chỉ báo Stochastic (hay đường chính)

%D là đường trung bình 3 giai đoạn của %K

3. Ý nghĩa của stochastic

Sau khi tìm hiểu khái niệm và công thức tính, sau đây là ý nghĩa của Stochastic giúp nhà đầu tư đặt lệnh hiệu quả hơn.

Công cụ giúp xác định được vùng quá mua –  quá bán

Stochastic là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư xác định được vùng quá mua hay quá bán, nó luôn nằm trong phạm vi từ 0 đến 100. Nếu giá vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua, còn nếu thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.

Giúp dự báo sự đảo chiều của xu hướng giá xác định điểm vào lệnh

Vì Stochastic sử dụng 2 đường chính là đường %K và %D. Mà với chỉ báo này giá sẽ tuân thủ theo động lượng. Nên khi 2 đường này giao nhau sẽ là tín hiệu của sự đảo chiều. 

Mặc dù, Stochastic có thể xác định được vùng quá mua hoặc quá bán. Nhưng không phải lúc nào chỉ báo này cũng xác định được chính xác sự đảo chiều. Bởi vì, trong nhiều trường hợp giá có xu hướng quá mạnh, tình trạng quá mua hay quá bán diễn ra trong thời gian dài. Chính vì thế, để tăng độ chính xác các nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo Stochastic với các chỉ báo khác và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

4. Cách sử dụng stochastic để đạt hiệu quả tối ưu

Mặc dù, đây là công cụ có thể giúp nhà đầu tư xác định được vùng quá mua hay quá bán và xu hướng đảo chiều của giá. Tuy nhiên, mức độ tin cậy chưa cao. Để đạt được hiệu quả tối ưu khi sử dụng Stochastic thì nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ khác như:

Sử dụng kết hợp với chỉ số RSI

Cả 2 chỉ báo này đều là chỉ báo động lượng giúp xác định vùng quá mua và quá bán, nên khi kết hợp 2 chỉ báo này với nhau các nhà đầu tư sẽ xác đưa ra được độ chính xác cao hơn. Khi 2 chỉ báo này cho kết quả tương đồng nhau thì nhà đầu tư mới quyết định vào lệnh.

Nếu RSI và Stochastic đều cho tín hiệu quá mua thì vào lệnh Sell, ngược lại cùng cho ra tín hiệu quá bán thì vào lệnh Buy.

Sử dụng kết hợp với các mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến Nhật cũng là một công cụ được áp dụng để phân tích chiến lược đầu tư chứng khoán có độ tính xác cao. Nên khi ta kết hợp mô hình nến với chỉ báo Stochastic sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết đúng đắn hơn.

Để sử dụng 2 yếu tố này đạt hiệu quả cao, nhà đầu tư cần phải thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Xác định thị trường đang ở xu hướng tăng hay xu hướng giảm
• Bước 2: Nhà đầu tư cần tìm ra được mô hình nến đảo chiều xuất hiện ở vùng nào. Và Stochastic đang ở vùng quá mua hay quá bán để đặt lệnh.

Hiểu rõ hơn với ví dụ sau đây:

Nhìn vào hình có thể thấy 3 cây nến H4 đã tạo thành mô hình nến sao hôm. Chỉ báo Stochastic đang ở vùng quá mua. Khi kết hợp 2 yếu tố này lại với nhau đã tạo ra tín hiệu cho một xu hướng giảm sắp diễn ra, nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell.

Kết hợp Stochastic với đường Trendline (đường xu hướng)

Với lệnh Buy:

• Khi ở trong xu hướng tăng, nhà đầu tư nên vẽ một đường Trendline tăng và chờ đến khi giá thoái lui (hay giá điều chỉnh – Pullback có nghĩa là giai đoạn giá tạm thời đi ngược lại so với xu hướng chính nhằm điều chỉnh giá) chạm vào đường Trendline.
• Sau đó quan sát Stochastic xem có đang ở vùng quá bán hay không. Nếu nó xuất hiện vùng quá bán thì điểm giá chạm đường Trendline sẽ là điểm vào lệnh.

Lúc này, nhà đầu tư có thể đặt chốt lời ở ngưỡng kháng cự phía trên đường Trendline và điểm dừng lỗ ở dưới đường Trendline.

Với lệnh Sell:

• Cần xác định xem thị trường có đang ở xu hướng giảm hay không
• Vẽ đường Trendline và đợi giá thoái lui xuất hiện trên đường này.
• Sau đó, quan sát chỉ báo xem có đang ở vùng quá mua hay không. Nếu nó xuất hiện ở vùng này thì thời điểm giá chạm đường Trendline sẽ là điểm đặt lệnh.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh chốt lời ở phía dưới đường Trendline và lệnh cắt lỗ phía trên đường Trendline.

Kết hợp chỉ báo Stochastic với đường MA

Đường MA là một đường trung bình động giúp xác định xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều. Vì đường MA mang tính cá nhân hóa nên mỗi nhà đầu tư sẽ sử dụng đường MA theo các cách khác nhau. Có người thích dùng EMA 200, nhưng cũng có người dùng EMA 89, EMA 9,… EMA càng lớn thì càng có giá trị. Do vậy khi kết hợp Stochastic thì kết quả đưa ra sẽ chính xác hơn. 

Giả sử ta kết hợp đường EMA 200 với chỉ báo Stochastic thì:

• Nếu giá nằm trên đường EMA 200 và Stochastic đi vào vùng quá bán thì  thực hiện lệnh Buy.
• Nếu giá nằm dưới đường EMA 200 và Stochastic đi vào vùng quá mua thì thực hiện lệnh Sell.

5. Một số lưu ý khi cần biết khi sử dụng chỉ báo Stochastic

Bên cạnh những lợi ích mà chỉ báo Stochastic mang lại cho nhà đầu tư thì nó vẫn còn tồn tại một vài những hạn chế. Nhà đầu tư nên lưu ý để tránh những được những rủi ro, cụ thể là:

• Như đã nói trước đó, không có chỉ báo nào đúng 100%, đương nhiên là chỉ báo Stochastic cũng vậy. Cho nên, nhà đầu tư muốn đạt được độ chính xác cao thì nên kết hợp chỉ báo này với các công cụ khác như: RSI, các mô hình nến đảo chiều hay đường xu hướng – Trendline. Bởi khi kết hợp với nhau, nếu chúng cùng thuận theo một xu hướng thì xác suất dự đoán của bạn càng chính xác hơn.

• Stochastic ở khung càng lớn thì tín hiệu sẽ càng có độ chính xác cao và ít bị sai lệch hơn.
• Luôn luôn phải giao dịch theo xu hướng: Xác định xu hướng thị trường giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro. Hiển nhiên là nếu muốn thu được lợi nhuận thì nhà đầu tư phải thuận theo xu hướng. Nếu đi ngược với xu hướng nhà đầu tư chắc chắn sẽ phải đối mặt với rủi ro mất trắng. Chính vì thế mà đặc biệt là các nhà đầu tư mới nên lưu ý điều này.

Tóm lại, Stochastic là công cụ giúp ích cho nhà đầu tư trong việc xác định xu hướng thị trường để tìm điểm vào lệnh. Nếu hiểu và nắm rõ công cụ này nhà đầu tư sẽ tăng khả năng thu về nhiều lợi nhuận hơn. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc đầu tư.